Análisis técnico de Iberdrola. Estrategias recomendadas a 19/10/2009
Después de frenar las alzas en 6,91, nivel próximo a la resistencia clave situada en 7,10, la cotización cede posiciones con cierta contundencia. Comportamiento que provoca que los indicadores técnicos comiencen a mostrar señales de cansancio; el indicador MACD próximo a cruzarse a la baja en gráfico semanal y por debajo de la banda 0 en gráfico diario mientras que el oscilador RSI pierde posiciones de forma continuada desde niveles de sobrecompra.
Análisis técnico de Iberdrola, estrategias recomendadas a 19/10/2009
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Iberdrola, los indicadores técnicos comienzan a acumular señales de venta… |
Después de frenar las alzas en 6,91, nivel próximo a la resistencia clave situada en 7,10, la cotización cede posiciones con cierta contundencia. Comportamiento que provoca que los indicadores técnicos comiencen a mostrar señales de cansancio; el indicador MACD próximo a cruzarse a la baja en gráfico semanal y por debajo de la banda 0 en gráfico diario mientras que el oscilador RSI pierde posiciones de forma continuada desde niveles de sobrecompra. |
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Iberdrola gráfico semanal (Soportes 6,08 y 5,23 / Resistencias 6,91 y 7,10)
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… nos posicionamos a favor de una ruptura de la directriz alcista que parte de mínimos anuales. |
En estas circunstancias consideramos oportuno aprovechar el momento bajista adquirido por la cotización y nos posicionamos a favor de una ruptura de la directriz alcista que parte de mínimos anuales. De esta manera recomendamos la siguiente operativa con los niveles trazados en el gráfico diario inferior: § Mantener posiciones cortas abiertas mientras el precio no supere la directriz bajista que parte del máximo anual y que hoy cotiza en torno a 6,63. § Acumular / adoptar nuevas posiciones cortas si el precio confirma los signos de debilidad que presentan los indicadores técnicos y confirma la ruptura de la directriz alcista que parte de mínimos anuales con un cierre diario inferior al primer soporte, 6,12. Comportamiento que aprovecharíamos para desplazar el stop por encima del primer nivel de resistencia, 6,43, y fijaríamos un objetivo en el segundo nivel de apoyo, 5,71. § Para finalizar, la superación de la directriz a la baja que parte de máximos anuales elimina el momento bajista de corto plazo y favorecería un movimiento en rango. En este caso sustituiríamos nuestro escenario bajista por uno neutral y quedaríamos fuera de mercado. |
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Iberdrola gráfico diario (Soportes 6,12 y 5,71 / Resistencias 6,43 y 6,74) |
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Estrategias con Warrants 19 de octubre de 2009 |
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
§ (Supuesto a) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 6 de IBERDROLA emitido por Société Générale (A3921) con fecha de vencimiento 19/03/2010 y una elasticidad de 4.67.
La evolución de la estrategia bajista con el Warrant PUT Strike 6 de IBERDROLA emitido por Société Générale (A3921) con fecha de vencimiento en 18/12/2009, precio de compra de 0,28 Euros para un Spot en 6.29 Euros, objetivo de bajada hasta los 5.71 Euros, sería:
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1 semana |
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2 semanas |
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3 semanas |
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0%Var Volatilidad |
0.39 |
39.3% |
0.38 |
35.7% |
0.37 |
32.1% |
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+1%Var Volatilidad |
0.40 |
42.9% |
0.39 |
39.3% |
0.38 |
35.7% |
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-1%Var Volatilidad |
0.38 |
35.7% |
0.37 |
32.1% |
0.37 |
32.1% |
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.
Aviso Legal
Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale. Las estrategias que Société Générale publica en esta página web, son el resultado de estimaciones calculadas por Société Générale en un momento (día 19 de Octubre de 2009 a las 12:00h) dado, y en base a unos parámetros escogidos por el equipo de Warrants de Société Générale.
Consecuentemente, el resultado puede variar de manera sustancial en función de la fecha y hora del cálculo y de la evolución de los valores subyacentes y puede ser distinta de una operación idéntica realizada antes o después de ese momento dado. Los precios utilizados no tienen, por tanto, más que un valor puramente indicativo y no constituyen, en ningún caso, una oferta de precio en firme de Société Générale ni una recomendación para invertir.
Société Générale no puede aceptar responsabilidad alguna por la exactitud o falta de datos de la información presentada.
Las decisiones que puedan tomarse en base a dicha información no implican, en ningún caso, responsabilidad de Société Générale por sus posibles consecuencias tanto financieras, fiscales o cualesquiera otras derivadas de su interpretación.
La inversión en warrants requiere una vigilancia constante de la posición. Los warrants comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. Existe posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión.
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