Análisis técnico de DJ Eurostoxx50
Análisis técnico de DJ Eurostoxx50, estrategias recomendadas a 10/05/2010
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DJ Eurostoxx50, las amplias divergencias bajistas en los indicadores con datos semanales inspiran fiabilidad al movimiento a la baja desarrollado desde máximos anuales. |
La cotización cede posiciones desde niveles próximos al máximo anual situado, 3.044, y comienza a perder la zona comprendida entre el mínimo de FEB10, 2,617, y el 38,2% de Fibonacci del impulso al alza desarrollado entre MAR09 y ENE10. Las amplias divergencias bajistas que presentan los indicadores técnicos con datos semanales inspiran fiabilidad al movimiento y permiten trabajar con un escenario proclive a cesiones de mayor recorrido. |
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DJ Eurostoxx50 gráfico semanal (Soportes 2.587 y 2.258 / Resistencias 3.044 y 3.456 )
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Aprovechamos aproximaciones a resistencias significativas para abrir posiciones cortas a favor de un testeo de 2.459. |
De esta forma y con los niveles trazados en el gráfico diario inferior recomendamos la siguiente operativa: § Aprovechar aproximaciones al primer nivel de resistencia, 2.701, para abrir posiciones cortas a favor de la tendencia bajista que parte de máximos anuales. Para esta operación fijaríamos estableceríamos un stop superior a la directriz bajista trazada en el gráfico y que hoy cotiza en torno a 2.858. § Acumular / adoptar posiciones cortas si el precio cede posiciones desde los niveles actuales y pierde la banda inferior del hueco de apertura al alza de hoy que se encuentra en 2.534. Para esta operación fijaríamos un objetivo en el segundo nivel de apoyo que se encuentra en 2.459. § Una recuperación de 2.858 confirma ruptura de directriz bajista que parte de máximos anuales. Movimiento que rompe la dinámica de cesiones y que permite la apertura de posiciones largas en búsqueda de resistencias. |
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DJ Eurostoxx50 gráfico diario (Soportes 2.534 y 2.459 / Resistencias 2.701 y 2.762)
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Estrategias con Warrants 10 de mayo de 2010 |
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
§ Supuesto b) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 2750 de DJ EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (A7420) con fecha de vencimiento 18/06/2010 y una elasticidad de 8.61, o la compra del Warrant PUT strike 2700 de DJ EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (A9044) con fecha de vencimiento 17/12/2010 y una elasticidad de 4.14 para un perfil de inversión más conservador en plazo.
§ (Supuesto c) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant CALL strike 3000 de DJ EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (A9038) con fecha de vencimiento 17/09/2010 una elasticidad de 9.02, o la compra del Warrant CALL strike 3000 de DJ EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (A9401) con fecha de vencimiento 17/12/2010 y una elasticidad de 7.02 para un perfil de inversión más conservador en plazo.
La evolución de la estrategia bajista con el Warrant PUT Strike 2750 de DJ EURO STOXX 50 emitido por Société Générale (A7420) con fecha de vencimiento en 18/06/2010, precio de compra de 0.66 Euros para un Spot en 2534, objetivo de bajada hasta los 2459, sería:
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1 semana |
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2 semanas |
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3 semanas |
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0%Var Volatilidad |
0.66 |
13.8% |
0.64 |
10.3% |
0.61 |
5.2% |
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+1%Var Volatilidad |
0.67 |
15.5% |
0.64 |
10.3% |
0.62 |
6.9% |
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-1%Var Volatilidad |
0.66 |
13.8% |
0.63 |
8.6% |
0.61 |
5.2% |
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.
Aviso Legal
Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale. Las estrategias que Société Générale publica en esta página web, son el resultado de estimaciones calculadas por Société Générale en un momento (día 10 de Mayo de 2010 a las 12:00h) dado, y en base a unos parámetros escogidos por el equipo de Warrants de Société Générale.
Consecuentemente, el resultado puede variar de manera sustancial en función de la fecha y hora del cálculo y de la evolución de los valores subyacentes y puede ser distinta de una operación idéntica realizada antes o después de ese momento dado. Los precios utilizados no tienen, por tanto, más que un valor puramente indicativo y no constituyen, en ningún caso, una oferta de precio en firme de Société Générale ni una recomendación para invertir.
Société Générale no puede aceptar responsabilidad alguna por la exactitud o falta de datos de la información presentada.
Las decisiones que puedan tomarse en base a dicha información no implican, en ningún caso, responsabilidad de Société Générale por sus posibles consecuencias tanto financieras, fiscales o cualesquiera otras derivadas de su interpretación.
La inversión en warrants requiere una vigilancia constante de la posición. Los warrants comportan un alto riesgo si no se gestionan adecuadamente. Existe posibilidad de que el inversor pierda la totalidad de su inversión.
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