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02 febrero, 2014 | 19h:06min

Cartera modelo de sistemas automáticos de trading

Muchos de nuestros seguidores nos han pedido que hagamos un seguimiento semanal de una cartera modelo de sistemas automáticos de trading. Nos ha parecido interesante la idea y hemos decidido hacer el seguimiento a una de las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading generada por nuestros algoritmos de selección.

Semanalmente haremos seguimiento de la evolución de nuestra inversión e informaremos de los cambios propuestos por nuestros algoritmos. Esperamos que les parezca interesante la iniciativa.

Para la semana que comienza mañana lunes, 3 de febrero de 2014, los sistemas seleccionados son:

Cibeles 1051 IX, sobre el futuro del Ibex.

GammaSpag DAX 5', sobre el futuro del DAX.

Intr ST5_1052, sobre el futuro del Ibex.

Intr Break 10' Ibex p.p. B, sobre el futuro del Ibex.

Magic Break Ibex, sobre el futuro del Ibex.

MCIM_LS_DAX_30 v1.0, sobre el futuro del DAX.

Seta DAX 1m, sobre el futuro del DAX.

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02 enero, 2014 | 22h:04min

Las mejores carteras rotacionales de sistemas automaticos de trading en 2013

Uno de los productos que mejor ha funcionado en el mundo de los sistemas automáticos de trading en 2013 han sido las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading. Las ventajas de las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading ya han sido expuestas en nuestros cursos online y en algún que otro artículo publicado en este blog. Ahora es el momento de comprobar los resultados de la operativa con las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading.

El ranking de las mejores carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading en 2013 es el siguiente:

Como vemos, en el caso de las carteras rotacionales no existe el concepto de capital sugerido. Bueno, no es que no exista, sino que se ha sustituido por el de Capital de Inversión, que es un valor fijo (habitualmente se establece en 200.000 euros) que nos permite comparar de manera homogénea el comportamiento de distintos rotacionales.

Así, vemos que la cartera rotacional de mejor comportamiento en 2013 ha sido la Id 10003, con una rentabilidad (neta de comisiones y licencias de uso de sistemas) de un 81% sobre el capital de inversión de 200.000 euros. Como hemos comentado en otras ocasiones, fijar el capital de inversión en 200.000 euros no significa que el inversor necesite 200.000 euros para operar con este sistema. Es simplemente una cifra que se establece por comodidad a la hora de comparar rotacionales. Por lo tanto, podemos ver como el rotacional Id 10003 ha ganado unos 162.000 euros y ha tenido un drawdown máximo histórico (desde 2009) de algo menos de 49 mil euros. Es este valor del drawdown máximo histórico el que podemos utilizar para determinar el nivel de inversión que destinaremos a cada rotacional.

Si desea ampliar la información sobre carteras rotacionales, puede visitar los siguientes artículos publicados al respecto con anterioridad:

Carteras estáticas vs carteras rotacionales

Las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading

Si desea ampliar la información sobre alguna de las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading mostradas en el ranking superior, puede contactar con un experto en sistemas automáticos de trading de Strategyrank.

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02 enero, 2014 | 21h:24min

Los sistemas automáticos de trading con mayor rentabilidad en 2013

En estas fechas toca despedir el año y desearse lo mejor para el año que comienza. Es momento también para analizar el comportamiento de los sistemas en los últimos 12 meses y podemos así compartir con todos ustedes el ranking de los mejores sistemas automáticos de trading por rentabilidad sobre el capital sugerido en el recien concluido 2013.

Para evitar trampas, vamos a analizar solamente aquellos sistemas que ya estaban siendo auditados a fecha 01/01/2013, es decir, sistemas cuyas operaciones ya estaban siendo monitorizadas y auditadas diariamente a comienzos de 2013. El ranking de los mejores sistemas automáticos de 2013 es el siguiente:

Como podemos ver, el sistema que mayor rentabilidad sobre el capital sugerido ha conseguido ha sido el sistema MCIM DAX_60 v2.0 del desarrollador MCIM, con un 58% de rentabilidad, sobre los 110 mil euros de capital sugerido para dicho sistema.

En segunda posición, destaca el sistema Sersan Artemisa SP500-03 (BRT), del desarrollador Sersan Sistemas. Para un capital sugerido de 25.000 euros, ha conseguido un 49% de rentabilidad (neta de comisiones y costes de uso de licencias).

El tercer cajón del podio es para otro sistema del desarrollador MCIM, aunque por su elevado nivel de capital sugerido (240.000 euros), es un sistema complicado de ser operado por el pequeño inversor.

En los próximos días, publicaremos el ranking de las mejores carteras estáticas en 2013 y también el ranking de las mejores carteras rotacionales en 2013.

Esperamos que esta información les resulte útil y le recordamos que en Strategyrank.com pueden hacer un seguimiento diario a más de 500 sistemas automáticos de trading y cerca de 30.000 carteras de sistemas automáticos de trading.

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04 noviembre, 2013 | 19h:14min

Sistemas automáticos de trading para el mes de noviembre (cartera rotacional de ejemplo)

La semana pasada el departamento de Análisis de Estrategias de Inversión publicó uno de nuestros últimos informes sobre sistemas automáticos de trading. Se trata del "Informe sobre selección de carteras de sistemas automáticos de trading" que pueden ver en el siguiente enlace.

Lo cierto es que el informe ha tenido un gran repercusión y hemos recibido numerosas consultas y peticiones de información sobre las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading. Por ello, hemos creído interesante seguir publicando de manera periódica la composición de una de las carteras rotacionales de sistemas automáticos de trading que actualmente estamos monitorizando. En concreto se trata del rotacional 19, que es el mismo que se utilizó de ejemplo en el citado informe.

Para el mes de noviembre, la composición de dicha cartera rotacional de sistemas automáticos de trading es la siguiente:

Como pueden ver, para el mes de noviembre, el sistema seleccionado ha sido el Intr ST5_1052 sobre el futuro del Ibex. Veremos que tal comportamiento tiene.

Semanalmente iremos publicando la evolución de resultados de dicho rotacional. El resultado, al cierre de la sesión del pasado viernes 01/11/2013 era la siguiente:

Todos estos resultados tienen ya descontados todos los gastos, tanto las comisiones de ejecución por operación como los costes de las licencias de uso que se le abonan al desarrollador.

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29 junio, 2013 | 11h:57min

La fecha de caducidad de los sistemas automáticos de trading

En una de sus canciones, el cantautor Ismael Serrano nos dice que "el amor, es eterno mientras dura". Personalmente me encanta esa frase, porque dice mucho. Y no la limito a aplicarla a un tema tan personal como puede ser el amor por otra persona, sino que pienso que se puede trasladar a cualquier otra faceta de nuestras vidas.

Por eso, he de reconocer que cuando leo o escucho a gente decir que los sistemas automáticos de trading correctamente desarrollados nunca dejan de funcionar, me quedo patidifuso. En mi humilde opinión, un sistema de trading busca sacar beneficio de determinadas ineficiencias del mercado y mientras esas ineficiencias permanezcan en el mercado, es posible pensar que el sistema pueda seguir funcionando en el futuro. Pero parafraseando a Ismael Serrano, las ineficiencias son eternas mientras duran. Cuando una ineficiencia deja de existir en el mercado, el sistema de trading que trataba de sacar beneficio de la misma, comenzará a sufrir más de la cuenta y probablemente dejará de funcionar y lo más inteligente es no continuar operando con el mismo.

La pregunta del millón podría ser entonces como saber que un sistema ha dejado de funcionar. Realmente no podemos tener una certeza absoluta, pues el futuro es incierto, por lo que hemos de jugar con análisis estadísticos y probabilidades. Pero lo que está claro es que no podemos pensar en comenzar a operar con una cartera de sistemas automáticos de trading y mantener la misma composición de sistemas en la cartera de manera eterna, pues antes o después, los sistemas que componen esas carteras se deterioraran y será necesario realizar cambios en nuestra inversión.

Veamos algunos ejemplos que tuve ocasión de compartir el otro día con algunos clientes en un seminario web privado.

Supongamos que estamos a finales de julio de 2008 y vamos a comenzar a operar con este sistema, que acaba de ser publicado por su desarrollador (sólo disponemos por lo tanto de datos backtesting, nada de datos auditados ni datos de operativa real en cuentas de clientes):

Como podemos ver este sistema ha tenido desde enero 2002 a mediados de julio de 2008 un drawdown máximo de unos 17.000 euros. Si decidimos activar el sistema en este momento, ¿Cuándo podríamos considerar que el sistema ha dejado de funcionar y tendríamos que desactivarlo de nuestra cuenta? Veamos posibles opciones:

1)      Desactivarlo si supera su máximo drawdown histórico hasta la fecha. Es decir, si sufre una racha de pérdidas de unos 17.000 euros tendríamos que desactivar el sistema. Este criterio es poco recomendable, pues estadísticamente el dato del drawdown máximo histórico de un sistema es poco significativo.

2)      Hacer un Análisis de Montecarlo de los resultados del sistema hasta la fecha, para generar una distribución estadística de los drawdowns y poder así estimar, con un cierto grado de significación estadística, el posible drawdown máximo futuro. Utilizando las herramientas de Strategyrank.com aplicamos un análisis de Montecarlo  a los resultados del sistema y esto es lo que obtenemos:

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03 junio, 2013 | 13h:19min

30 carteras de sistemas automáticos de trading para menos de 20 mil euros

Muchos clientes nos suelen preguntar acerca de carteras modelos para distintos niveles de inversión. Siempre es complicado generalizar y encontrar una cartera de sistemas automáticos de trading que sirva para cualquier inversor y es por ello que nosotros en Strategyrank.com preferimos que cada cliente personalice su inversión en función de sus propios criterios y perfil inversor.

No obstante, hemos querido mostrar a continuación una selección de 30 carteras de sistemas automáticos de trading para un nivel de inversión de menos de 20 mil euros. Estas combinaciones se han generado utilizando el Generador Avanzado de Carteras de Strategyrank.com.

Nivel de Inversión DD Max Resultado Neto DD actual Rent. Anual s/CMR Sistemas
6.262 € -3.308 € 46.892 € -763 € 66% 10216,10271
10.472 € -4.648 € 131.527 € 0 € 110% 10216,10243
11.553 € -4.769 € 152.983 € -334 € 116% 10243,10271
11.683 € -5.122 € 165.701 € -428 € 124% 10216,10243,10271
12.559 € -6.439 € 45.410 € -238 € 32% 10216,65004
14.048 € -5.632 € 164.219 € 0 € 102% 10216,10243,65004
14.544 € -5.696 € 151.501 € 0 € 91% 10243,65004
14.765 € -7.377 € 79.584 € -670 € 47% 10216,10271,65004
14.814 € -7.809 € 185.600 € -995 € 110% 10242,10271
14.964 € -8.576 € 164.144 € -552 € 96% 10216,10242
15.405 € -8.404 € 198.318 € -1.155 € 113% 10216,10242,10271
15.928 € -8.085 € 66.866 € -559 € 37% 10271,65004
16.355 € -8.703 € 224.014 € -4.407 € 120% 10209,10216,10271
16.588 € -8.659 € 211.296 € -4.588 € 111% 10209,10271
16.792 € -6.928 € 185.674 € 0 € 97% 10243,10271,65004
16.914 € -7.809 € 270.235 € 0 € 140% 10242,10243
16.919 € -7.212 € 198.393 € 0 € 103% 10216,10243,10271,65004
17.091 € -9.594 € 189.841 € -4.461 € 97% 10209,10216
17.214 € -7.809 € 304.409 € 0 € 155% 10242,10243,10271
17.305 € -8.404 € 282.953 € 0 € 143% 10216,10242,10243
17.705 € -8.404 € 317.127 € 0 € 157% 10216,10242,10243,10271
18.211 € -8.274 € 295.931 € -2.206 € 142% 10209,10243
18.255 € -8.703 € 308.650 € -2.300 € 148% 10209,10216,10243
18.411 € -8.274 € 330.105 € -2.759 € 157% 10209,10243,10271
18.655 € -8.703 € 342.823 € -2.853 € 161% 10209,10216,10243,10271
18.700 € -7.733 € 302.927 € 0 € 142% 10242,10243,65004
18.781 € -7.987 € 315.645 € 0 € 147% 10216,10242,10243,65004
18.937 € -9.492 € 356.032 € 0 € 165% 10158,10216,10242
19.293 € -9.395 € 343.313 € 0 € 156% 10158,10242
19.501 € -10.667 € 204.606 € -5.538 € 92% 10158,10216

Si desea que alguno de nuestros expertos le ayude a la hora de utilizar esta herramienta para seleccionar su cartera de sistemas automáticos de trading, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Si desea puede abrir una cuenta demo en el broker Interdin, totalmente gratuita y sin compromiso alguno, para poder probar de manera simulada la evolución de cualquiera de estas carteras.

Si prefiere que uno de los Agentes Especialistas en Sistemas Automáticos de Trading del broker Interdin.com se ponga en contacto con usted para explicarle en detalle el funcionamiento de los sistemas, etc... puede usted escribirle pinchando aquí.

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