Una estrategia de riesgo bajo para activar sistemas automáticos de trading

En otras ocasiones hemos hablado de estrategias de selección de sistemas automáticos de trading que tratan de sacar provecho de los retrocesos en la curva de ganancias y que suelen funcionar francamente bien. Hemos puesto algunos ejemplos concretos y muchos clientes ya están utilizando dichas técnicas con gran rendimiento.

Ahora le vamos a presentar una estrategia de selección de sistemas automáticos de trading algo más "extraña". A mi me gusta llamarla "Estrategia Anticipación", porque trata de seleccionar "hoy" los sistemas automáticos de trading que mejor comportamiento van a tener en el próximo mes, anticipándose de esta manera a la evolución positiva de los sistemas. ¿Como podremos conseguirlo? ¿Acaso somos adivinos? Nada que ver. Simplemente observamos el comportamiento de los sistemas de trading y tratamos de establecer sencillas estrategias de inversión para seleccionar aquellos que mejor relación riesgo/beneficio potencial puedan tener.

Pasamos a explicar ya esta nueva estrategia. Se trata de filtrar los sistemas para tener una selección previa en función de estos parámetros. Esto lo haremos utilizando las funcionalidades premium de StrategyRank:

1) CMR (Capital Mínimo Requerido) < 30 mil (aunque esto cada cual lo puede ajustar a su gusto, yo soy partidario de poner un nivel muy amplio, por los motivos que luego explicaré)

2) Drawdown actual > 80% Drawdown Máximo

3) Ranking del último mes

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¿Es posible duplicar nuestra inversión en sistemas automáticos de trading en un año invirtiendo 4 mil euros?

El otro día, comiendo con un cliente y amigo, surgió la duda de si sería posible encontrar un sistema automático de trading que, con una inversión baja, fuese capaz de conseguir duplicar la inversión en un año. Mi amigo decía que el lo veía complicado, porque casi todos los sistemas más potentes en resultados, necesitaban un nivel de inversión mayor, pero yo le comenté que me iba a tomar su propuesta como un reto y que le iba a intentar demostrar que si era posible.

De entre los más de 300 sistemas automáticos de trading que auditamos a diario en StrategyRank.com hice una selección de sistemas de nivel de inversión bajo (menor de 5000 euros) y finalmente me quedé con unos cuantos candidatos. Tras varias pruebas seleccioné el sistema Id 2033 Indalo ESX -15. Estos son sus resultados en los últimos 2 años (desde el 05/04/2010 al 05/04/2012):

Con una inversión de unos 3600 euros hemos obtenido una rentabilidad anualizada del 92%. Vaya, casi lo conseguimos a la primera... ¿Qué podemos hacer para mejorar? Vamos a probar a aplicarle alguna técnica de money management, reinvirtiendo parte de los beneficios que vaya consiguiendo nuestro sistema.

Con un 25% de delta, estos son los resultados que conseguimos:

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Los mejores cinco sistemas de trading de la semana

Una semana más le mostramos los cinco mejores sistemas de trading de la semana, de entre los más de 300 sistemas automáticos de trading que auditamos y monitorizamos diariamente.

El ranking por rentabilidad sobre el capital mínimo requerido es el siguiente:

Si lo desea puede usted mismo acceder al ranking de los mejores cinco sistemas de trading de la última semana pinchando en el enlace.

A continuación las carteras de sistemas automáticos de trading más rentables de la última semana:

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Sistemas automáticos de trading: cómo estimar el drawdown máximo futuro de un sistema

¿Qué les parecen las estadísticas de este sistema de trading?

Corresponden al periodo enero 2002 - diciembre 2007. Los datos mostrados en dicho periodo es el resultado de restarle a la Máxima Ganancia en periodo (24855 euros) el Drawdown actual (0). Por lo tanto, tenemos que en este periodo el sistema de trading gana casi 25000 euros con un máximo drawdown de 2136 euros. Así a primera vista están bien, ¿verdad?

Veamos a continuación estas otras estadísticas:

Pertenecen al mismo sistema automático de trading, pero en esta ocasión del periodo enero 2008 - diciembre 2009. Es decir, justo los dos años siguientes a los resultados mostrados en la tabla superior. El resultado en ese periodo es de -5181 euros.

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¿Cuánto gana mi cartera de sistemas automáticos de trading?

Una de las ventajas de la operativa con sistemas automáticos de trading es que podemos hacer un seguimiento diario de las operaciones reales que realizan los sistemas sin arriesgar nuestro dinero. De esta manera, podemos ir cogiendo confianza en esta tipología de inversión y si finalmente se adecua a lo que estamos buscando, comenzar a operar de manera automática en nuestra cuenta.

Gracias a servicios como los que se ofrecen desde StrategyRank.com, que diariamente audita las operaciones de más de 300 sistemas automáticos de trading y de más de 1000 carteras de sistemas automáticos de trading, podemos hacer un seguimiento continuo a diferentes opciones de inversión e ir analizando los resultados sin riesgo alguno hasta que nos decidamos a invertir con sistemas automáticos de trading.

Además, recientemente se ha añadido a StrategyRank la posibilidad de analizar los resultados reales de una cartera de sistemas desde su creación. De esta manera, si dimos de alta una cartera el 26/8/2011, podremos ver los resultados reales de esa cartera desde ese momento. Utilizando esa misma funcionalidad, podemos analizar todas las carteras de sistemas automáticos de trading que estén ganando dinero desde su creación, filtrar por nivel de inversión, seleccionar aquellas que estén en drawdown, etc... y de esa manera sacarle el máximo provecho a la información que tenemos a nuestra disposición en StrategyRank.

Probablemente no obtengamos carteras tan espectaculares en cuanto a resultados como si creamos una cartera nueva hoy, pero si podremos dar más valor a aquellas carteras que llevan tiempo demostrando su robustez. Veamos un ejemplo:Lo primero de todo será entrar en StrategyRank con nuestro usuario y contraseña (si no está registrado, puedo hacerlo desde aquí y obtener un mes gratis de servicios premium).Una vez identificados, iremos a la nueva sección "Análisis de Carteras", como muestra la imagen:

Ahora tendremos que hacer una selección previa, completando las opciones que se nos ofrecen. Nosotros queremos buscar carteras con un CMR menor de 20.000 euros y que incluyan sistemas de todos los mercados disponibles y de todos los desarrolladores disponibles. Estos son los criterios que hemos marcado:

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Resumen de resultados de la semana: los mejores sistemas de trading

Una semana más le presentamos el resumen de los mejores sistemas de trading de la semana. Les recordamos que pueden ustedes mismos hacer el seguimiento diario de resultados en StrategyRank.com, la web especialista en sistemas automáticos de trading, con auditoría diaria de más de 300 sistemas de trading y un gran número de herramientas de análisis a su disposición.

Los mejores sistemas de trading de la semana:

Recuerde que puede usted mismo personalizar los rankings de sistemas y carteras. Simplemente tiene que acceder a StrategyRank.com la web especialista en auditoria, herramientas y análisis de sistemas automáticos de trading y registrarse de manera gratuita.

En StrategyRank.com ponemos a su disposición las mejores herramientas para seleccionar, analizar y controlar el sistema de trading que mejor se adapte a su perfil de inversor. Podemos destacar entre otras:

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