Los mejores sistemas automáticos de trading de la semana del 10 al 14 de octubre de 2011
A continuación le mostramos los mejores sistemas automáticos de trading de la semana del 10 al 14 de octubre de 2011. Esperamos esta información le resulta de utilidad.
Los mejores sistemas automáticos de trading:
Y a continuación las mejores carteras de sistemas automáticos de trading:
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La gestión monetaria aplicada a los sistemas automáticos de trading (parte II)
Continuamos nuestra serie de artículos sobre Gestión Monetaria hablando de los diferentes tipos de MM que podemos utilizar.
Tipos de MM
Aunque no hay literatura al respecto, a mi particularmente me gusta definir 2 tipos de MM o Gestión Monetaria: el MMi o MoneyManagement Individual y el MMg o MoneyManagement Global.
La diferencia afecta básicamente a la aplicación de técnicas de MM en carteras de varios sistemas. Si solamente estamos invirtiendo en un sistema automático de trading, está claro que nuestro MM será MMi. Pero al aplicar el MM a carteras de varios sistemas automáticos de trading distintos, hemos de seleccionar entre el MMi o el MMg. El primero pregunta que ganancias ha realizado cada sistema individualmente y el segundo, lo que ha ganado la cartera globalmente. La elección de uno u otro tipo es algo muy personal y no hay una verdad absoluta sobre cual de las dos opciones es mejor.
¿Cómo puedo hacer simulaciones de la aplicación de Gestión Monetaria a una cartera de sistemas?
En StrategyRank.com han desarrollado una aplicación que permite realizar simulaciones en tiempo real del efecto que tendría aplicar la técnica de MM Fixed Ratio a una cartera de sistemas.
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Los mejores sistemas automáticos de trading de la semana
Esta semana inauguramos, a petición de nuestros lectores, una nueva sección del blog: los mejores sistemas automáticos de trading de la semana.
Cada fin de semana publicaremos un post con los mejores sistemas automáticos de trading y las mejores carteras de sistemas automáticos de trading de la semana. En este caso, por mejores entendemos los que más han ganado, aunque particularmente soy de la opinión que no es mejor el que más gana, sino el que más se adapta al perfil del inversor. En todo caso, esa reflexión pertenece a otro artículo que publicaremos en breve, donde analizaremos diferentes clasificaciones de sistemas automáticos de trading para que cada cual seleccione "su mejor" sistema de trading.
Los mejores sistemas automáticos de trading (semana del 3 al 7 de octubre de 2011):
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La gestión monetaria aplicada a los sistemas automáticos de trading (parte I)
En nuestra política de ir mostrando a los lectores de este blog las mejores técnicas e ideas de trading, comenzamos con una serie de artículos sobre gestión monetaria (Money Management o simplemente "MM" por sus siglas) aplicada a los sistemas automáticos de trading. Su lectura le demostrará lo interesante que puede ser usar técnicas de MM, sobre sistemas automáticos. Por supuesto hablamos de re-inversión de beneficios.
¿Qué técnica vamos a utilizar? La técnica FIXED RATIO.
La desarrolló el reconocido autor RYAN JONES, en su muy famosa obra "THE TRADING GAME" donde la presenta como una evolución de la antigua técnica de MM llamada "Fixed-Fraction".
Fixed Ratio, usa un valor fijo que nos marca el nivel de agresividad con el que queremos hacer crecer nuestra cuenta. A ese valor lo llamamos "Delta". No existe un Delta ideal, ni mejor ni peor, aunque se recomienda utilizar un Delta lo más neutral posible. En nuestro caso, y tras nuestros años de experiencia, solemos decantarnos, en sistemas individuales, porque el Delta sea la mitad del DrawDown Máximo histórico del sistema y a partir de ahí si utilizamos un Delta inferior al neutro tendremos un sistema más agresivo y si utilizamos un Delta mayor al neutro tendremos un modelo más conservador.
Veamos un ejemplo: Supongamos que partimos de un capital inicial de 100.000€ y que el DrawDown máximo de nuestro sistema con 1 contrato es de 10.000€. Utilizamos un Delta neutro que sería de 5.000€. Se podía usar 7.500 euros para crecer más lento ó ser más agresivos y usar un delta de 3.500 euros y crecer mucho más deprisa.
Delta inicial(fijo)= DrawDown máximo / 2
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Las rachas de pérdidas en los sistemas automáticos de trading: repaso a nuestras técnicas de activación
Algunos de mis lectores me han solicitado que actualice el blog con mayor asiduidad...por lo que antes de nada, les pido perdón por esta "ausencia", más prolongada de lo que hubiese deseado.
Ha sido un verano bastante movido y son muchos los proyectos que hay entre manos de cara al otoño-invierno, y eso hace que mi tiempo para compartir conocimiento se haya visto limitado.
Me solicitan que haga un seguimiento a lo comentado en el artículo que realicé el pasado 18 de julio, "Cómo sacar provecho a las rachas de pérdidas de un sistema automático de trading". A mí no es algo que me ilusione especialmente, porque realmente lo allí expuesto es simplemente una técnica más y no se ha de tomar ni mucho menos como una recomendación de activación. Pero como se trata de algo novedoso, que además utiliza las funcionalidades de una web nueva que a algunos lectores aún les resulta un poco complicado de utilizar, he querido retomar mi contacto con el blog analizando lo ocurrido desde el pasado 18 de julio con los dos sistemas de los que allí hablamos.
En primer lugar analizaremos el comportamiento del sistema automático de trading Id 245 Buho Filtrado M1 sobre el futuro del DAX desde el 18 de julio hasta la sesión de ayer:
Como recordarán, hablábamos entonces de aprovechar el drawdown (racha de pérdidas) que el sistema estaba sufriendo a fecha 17/07/2011, para activar el sistema en nuestra cuenta. Como podrán ver, aunque desde esa fecha no ha sido el sistema que mejor comportamiento ha tenido, si que se ha cumplido lo que buscábamos, y el sistema ha conseguido recuperar casi la totalidad de la racha de pérdidas que sufría a fecha 17/07. Un sistema que está teniendo un buen comportamiento en el último trimestre y en los últimos 12 meses, pero que se encuentra en una racha de pérdidas importante (superior al 40% de su racha de pérdidas máxima histórica), representa una oportunidad de inversión, donde la relación riesgo/beneficio está muy a nuestro favor.
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Money Management: reinvierte los beneficios de tu sistema automático de trading
Siempre he pensado que la gestión monetaria es la gran olvidada del mundo del trading con sistemas automáticos. La mayoría de inversores se preocupan solamente en buscar el sistema que más ha ganado o el de mayor relación riesgo/beneficio. Y confían todo a que en el futuro, el sistema automático de trading seleccionado se comporte de manera similar a como lo hizo en el pasado. Y en muchas ocasiones esto es más que suficiente. Pero lo que realmente va a permitir que seas diferencial y que consigas invertir como los profesionales es el Money Management (o gestión monetaria) .
¿Qué es el Money Management? En pocas palabras, el Money Management es la parte de nuestro sistema que nos permite determinar el tamaño adecuado de la composición de nuestra cartera en función del nivel de riesgo que queremos asumir y del comportamiento actual de nuestra cartera. El Money Management nos debe permitir saber de antemano que ha de ocurrir para incrementar o reducir posiciones en un determinado sistema, etc...
Aunque existen numerosas técnicas de Money Management que se pueden aplicar a nuestros sistemas automáticos de trading, a mi particularmente la que más me gusta es la técnica del "Fixed Ratio". Sin entrar ahora mismo en tecnicismos, diría que la técnica del fixed ratio busca ir reinvirtiendo parte lo ganado por nuestro sistema automático de trading, añadiendo unidades adicionales del sistema conforme el sistema va ganando.
De esta manera, si el sistema no gana, no incrementamos posiciones y por lo tanto no se incrementa nuestro riesgo original...pero si el sistema comienza a ganar, conseguimos, sin apenas incrementar nuestro riesgo original, aumentar considerablemente la rentabilidad de nuestra inversión.
Así, contamos con un modelo previamente establecido que nos va a decir cuando es necesario añadir unidades adicionales de nuestro sistema, y cuando hay que quitar unidades si fuera necesario. No basamos la decisión de añadir o quitar sistemas en función de nuestro estado de ánimo o de la euforia/pesimismo que podamos tener...sino que es el propio modelo de Money Management el que nos indica en cada momento como proceder.
Conseguimos de esta manera no sólo contar con un sistema automático de trading que nos diga donde y cuando tenemos que comprar/vender...sino también, la cantidad óptima que hay que comprar/vender para incrementar nuestra rentabilidad sin añadir riesgo a la inversión.
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