Cada sistema con su pareja
Cada sistema con su pareja.
Aunque el otro día hablamos de ovejas hoy no pretendo ni mucho menos continuar con el tema, aunque me gustaría que le echaras un vistazo.
Hoy vengo generoso. Te voy a dar a elegir.
Tengo un sistema que en 13 años me ha hecho ganar casi 300.000 euros y otro que por el contrario, en ese mismo tiempo, ha sido el responsable de que mi cuenta no solo no haya aumentado nada sino que encima me ha hecho perder algo más de 10.000 euros.
¿Con cuál te quedas? Elige.
Tranquilo no te apresures. Ya que la pregunta como habrás intuido tiene trampa. Y es que, en realidad, se trata del mismo sistema, pero aplicado a mercados diferentes.
Y es que cuando nos enseñan un sistema de trading muchas veces no nos paramos a analizar si será válido o no para el mercado en el que solemos operar o incluso dentro del mismo, en la acción en la que solemos hacer trading. Algo que, como hemos visto en el ejemplo del comienzo ( un ejemplo real) , es poco menos que un suicidio. Con la misma diferencia que puede tener la noche y el día. Por eso, siempre que me muestran un nuevo sistema de trading o metodología con la que operar, me hago la siguiente pregunta ¿podré aplicarlo a este mercado?.
Veamos el ejemplo del que estamos hablando para entender la importancia de esto.
Sistema de trading.
Como sabemos muchas veces lo sencillo suele tener más efectividad que algo que por el contrario resulta mucho más complicado (por cierto, otro día veremos los pasos que según Larry Williams tiene que cumplir el método con el que operemos) y la muestra de este ejemplo nos puede servir para entender esto.
Vamos a aplicarlo sobre el gráfico diario del índice alemán DAX. Y las señales nos las ejecutarán las medias móviles de 20 y 200 periodos. Muy parecidas a las utilizadas en el famoso cruce de oro.
Como puedes ver, el sistema de hoy no se presta a muchas interpretaciones como el del otro día.
¿Cómo las vamos a utilizar?
Compramos cuando la media rápida, esto es, la de 20 cruce al alza a la media de 200 y venderemos cuando la atraviese a la baja. Como puedes ver, constantemente dentro del mercado. Para que te cueste dormir un poco por las noches.
A pesar de que la muestra en número de operaciones no es la ideal, ya que tiene poco más de 10 operaciones ejecutadas, nos valdrá dado el nº de años que recoge.
Ahí van los datos de este sistema desde mediados de 1997 con un futuro del DAX. Momento en el que empezamos a hacer el análisis aunque la compra venía de antes, dando en realidad más ganancias.
Gananciabruta: 271.500 euros ( 212.389% calculado sobre índice)
peor seriede pérdidas: 11462 euros (8,473% calculado sobre el índice)
Sharpe: 2,6
Nº de negocios : 13
Nº negocios positivos: 7
nº negocios negativos:6
Porcentaje de aciertos: 53%
Hasta aquí todo maravilloso. Nos dan un sistema ganador, vamos a nuestra casa y encendemos el ordenador. Momento en el que decidimos utilizarlo para operar en nuestro mercado del alma el futuro del Eurostoxx o el del Bund. Al fin y al cabo, si un sistema es bueno, es bueno ¿no?.
Veamos como resultaría la aplicación de este sistema en otros dos activos al fin y al cabo "parecidos". El futuro del Stoxx y Bund.
Stoxx50
Bund
Lección de hoy. Pues puede que no tanto. Para no enredarnos con más aburridos datos simplemente hemos puesto la curva de beneficios o de ausencia de ellos, para que podamos entender la importancia de lo que estamos hablando.
No obstante, podría surgirnos la siguiente duda. ¿Puedo aplicar cualquier técnica a cualquier marco temporal?
Seguimos con las malas noticias como ya sabes. No.
Recordamos que nuestro sistema lo habíamos aplicado a un marco temporal diario. Y puede que las tentaciones de intentar probarlo en otro espacio temporal, aunque dentro del mismo mercado pudieran ser mayores de lo deseado. Hagamos la prueba del algodón.
Dax 4 horas.
Dax 15 min.
Como vemos de nuevo aplicar un sistema o metodología sin antes haber realizado las oportunas pruebas puede ser directamente un suicidio. Hemos aprendido un nuevo método en un determinado activo. Si nos han demostrado que funciona tenemos dos opciones: seguir utilizándolo en el mismo activo y tiempo que quien nos lo ha enseñado o bien si queremos realizar cualquier mínima modificación lo prudente sería testear la estrategia y ver si tiene los mismos resultados positivos, y si lo puedes probar en paper trading, mejor que mejor. Aunque como hemos visto, a menudo, no lo serán tanto.
Lección de hoy: cada sistema con su pareja.
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